📊 Event-Driven Trading System with Meta-Filtering & Rule-Based Strategy

📌 프로젝트 개요

본 프로젝트는 이벤트 기반 트레이딩 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다.
뉴스, 텔레그램 채널 등에서 발생하는 다양한 이벤트를 기반으로 가격 반응을 분석하고,
메타-필터링과 Rule-Based 전략을 통해 실제 트레이딩에 활용 가능한 시그널을 만드는 시스템입니다.

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✅ 1. 지금까지 구현한 것 (Implemented)

🔹 이벤트 기반 트레이딩 이론 정리

• Event-Driven Trading 구조 정의
• 정보 흐름과 가격 반응 관계 분석
• 수익 창출 메커니즘 이론화

🔹 Triple Barrier 적용 및 레이블링

• Triple Barrier 개념 정리
• 상·하 Barrier 및 최대 보유 기간 설정
• 이벤트 이후 가격 반응 기반 TP / FP / TN / FN 분류

🔹 기본 신호 평가 체계 구축

• 이벤트 발생 후 수익/손실 여부 판단 구조 구성
• 단순 수익률이 아닌 결과 기반 레이블링 체계 수립

🔹 노트북 기반 연구 정리

• 순수한 이론을 따라가보자.ipynb 작성 및 정리
• 전략 아이디어 및 실험 방향 기록
• Triple Barrier 기반 실험 구조 초안 완성

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🔄 2. 현재 진행 중인 것 (In Progress)

📡 텔레그램 기반 Meta-Filtering 시스템 개발

• 텔레그램 채널로부터 데이터 수집
• 채널 신뢰도 기반 가중치 적용 설계
• 중복/스팸/낮은 품질 신호 제거
• 중요 이벤트 자동 추출 알고리즘 연구

⏱ 1분봉 기반 이벤트 반응 분석

• 1-minute candle 기준 초단기 반응 분석
• 더 많은 이벤트 탐지(High Recall) 실험
• 미세 변동성 반응 모델링
• TP / FP 분류 정확도 향상

🧠 TP / FP 분류 고도화

• 단순 라벨링 → 실제 분류 모델로 확장
• 이벤트의 “품질”에 대한 판단 기준 설계
• False Positive 감소를 위한 추가 필터링 연구

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🚀 3. 앞으로 구현할 예정인 것 (Planned / TODO)

🤖 자동 트레이딩 봇 구현

• 이벤트 수집 → 필터링 → 시그널 생성 → 주문
• 실시간 파이프라인 구축
• 백테스트 + 실거래 구조 설계

📈 Rule-Based 전략 고도화

• 단순 Triple Barrier 수익여부 판별을 넘어서
• 추세 추종(Trend Following) 기반 Rule 강화
• 시장 구조 기반 조건식 설계
• Rule Engine 형태로 모듈화

🧩 Event + Rule 융합 전략

• Event-Driven + Trend-Following 결합
• “설명 가능성 있는 전략(Explainable Strategy)” 지향
• 단순 ML이 아닌, 규칙 기반 구조 유지

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🛠 사용 기술 스택 (현재 & 예정)

• Python
• Pandas / Numpy
• Scikit-learn
• Telegram API
• Event Detection Pipeline
• Triple Barrier Labeling
• (예정) Trading API
• (예정) 백테스트 프레임워크

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📎 연구 노트북

• 순수한 이론을 따라가보자.ipynb
  • 이벤트 트레이딩 이론
  • Triple Barrier 전략
  • 메타-필터링 개념 정리
  • 전략 설계 과정 기록

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⚠ Disclaimer
본 프로젝트는 연구 및 학습 목적입니다.
투자 권유가 아니며 모든 투자 책임은 본인에게 있습니다.