SMA函数定义错误

[qzhjiang]

SMA函数正确的写法应该是：

def SMA(S, N, M=1):  # 中国式的SMA,至少需要120周期才精确,直接定义alpha=m/n
    return pd.Series(S).ewm(alpha=M / N, adjust=True).mean().values

[mpquant]

SMA(S, N, M=1): #中国式的SMA,至少需要120周期才精确 (雪球180周期) alpha=1/(1+com)
return pd.Series(S).ewm(alpha=1/(1+N-M), adjust=True).mean().values

[qzhjiang]

你改过之后的与原来写的无差别，仍然是错误的。
我上面提出的正确写法，你可以自己验证，也可以看看我的这篇文章：
通达信转Python神器——myTT库

[mpquant]

 #RSI    10-12  10-13  10-14  10-15  (上证指数 000001  RSI 24日）
#通达信：47.81  49.07  48.78  50.02  
#雪球：  47.81  49.07  48.78  50.02  

纯粹SMA指标不好对比，用主力使用SMA的RSI对比

    return pd.Series(S).ewm(alpha=M/N, adjust=True).mean().values
    return pd.Series(S).ewm(com=N-M, adjust=True).mean().values

上面这2个写法得出的结果是一样的

[qzhjiang]

return pd.Series(S).ewm(alpha=M/N, adjust=True).mean().values
return pd.Series(S).ewm(com=(N-M)/M, adjust=True).mean().values
这两个写法才是等价的。

推导过程如下：
已知：
alpha =1/(1+com)

又知道，SMA正确的alpha是M/N
alpha = M/N

容易求出：
com = N/M-1=(N-M)/M

详细验证过程请见：
通达信转Python神器——myTT库，https://www.joinquant.com/view/community/detail/a6cc7d1fb73a57dbac4b77044a33b15d?type=1

[mpquant]

感谢，已经修正
pd.Series(S).ewm(alpha=M/N, adjust=True).mean().values